Стохастическая оптимизация портфельных инвестиций

Введение ДИСКРЕТНЫЕ МОДЕЛИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ Одношаговые и многошаговые дискретные модели Арбитраж Риск-нейтральные меры ДИСКРЕТНАЯ ЗАДАЧА ОПТИМИЗАЦИИ Оптимальные портфели и динамическое программирование. Одношаговая модель Риск-нейтральный подход Инвестиции с потреблением Многошаговая модель Оптимальные портфели и мартингальные методыБиномиальная модель Динамическое программирование НЕПРЕРЫВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ Модели BS и BSM и хеджирующие портфелиПостроение реплицирующего портфеля Оптимизация портфельных инвестицийМартингольный подходЛагранжев метод решения задачи оптимизацииПортфели, содержащие опционыОптимизационная задача. Стохастическое оптимальное управление ОПТИМИЗАЦИЯ НА РЫНКАХ, ДОПУСКАЮЩИХ ДЕФОЛТ Оптимизация портфеля при функции полезности CRRA Оптимальные стратегииРекомендуемая литература
 
РЕЗЮМЕ След >