Вопросы для самоконтроля

• 1. Какие данные называют панельными? В чем преимущества их использования?
• 2. Какие панели называют незакрытыми?
• 3. Назовите достоинства и недостатки моделей со случайными и фиксированными эффектами.
• 4. Как проводится проверка гипотезы о значимости групповых эффектов?
• 5. Как проверяется гипотеза о значимости случайных эффектов?

Тесты

• 1. Какой тест используют для проверки значимости случайных эффектов?
• а) Чоу;
• б) Вайта;
• в) Фишера - Снедекора;
• г) Бреуша-Пагана.
• 2. Какой тест используется для сравнения моделей с фиксированными и случайными эффектами? а) Бреуша-Пагана;
• б) Вайта;
• в) Фишера - Снедекора;
• г) Хаусмана.
• 3. Какому закону распределения подчиняется статистика в тесте Хаусмана?
• а) нормальному;
• б) Хи-квадрат;
• в) Фишера;
• г) Стьюдепта.
• 4. Расчеты, выполненные по панельным данным для 5 объектов и 3 периодов времени, дали следующие результаты. Сумма квадратов остатков для множественной регрессии с двумя независимыми переменными составила 104,42. Сумма квадратов их средних по группам 193,41. Величина тестовой статистики LM, теста Бре-уша - Пагана, равна:
  • а) 17,85;
  • б) 2,72;
  • в) 0,85;
  • г) 7,22.
• 5. МНК - оценки для модели со случайными эффектами:
  • а) несмещенные, состоятельные, эффективные;
  • б) смещенные, состоятельные, эффективные;
  • в) несмещенные, несостоятельные, эффективные
  • г) несмещенные, состоятельные, неэффективные

Список использованных источников

• 1 Пасхавер, И.С. Обшая теория статистики : для программированного обучения: учеб, пособие / И.С. Пасхавер, А.Л. Яблочник; под ред. проф. М.М. Юзбашева. - М. : Финансы и статистика, 1983. - 432 с., ил.
• 2 Ефимова, М.Р. Общая теория статистики: учебник / М.Р. Ефимова, Е.В. Петрова, В.Н. Румянцев. -2-е изд., испр. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2007. -416с.-(Высшее образование). - ISBN 5-16-002179-5.
• 3 Салин, В. Н. Курс теории статистики для подготовки специалистов финансово-экономического профиля : учебник для студентов по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Мировая экономика", "Налоги и налогообложение" / В. Н. Салин, Э. Ю. Чурилова. - М. : Финансы и статистика, 2007 . - 480 с. - ISBN 978-5-279-03063-7.
• 4 Джонстон, Дж. Эконометрические методы : пер. с англ. / Дж. Джонстон. -М. : Статистика, 1980. -444 с.
• 5 Снсдскор, Дж. У. Статистические методы в применении к исследованиям в сельском хозяйстве и биологии / Дж.У. Снедекор. - М. : Сельхозиздат, 1961. - 503 с.
• 6 Доугерти, К. Введение в эконометрику : пер. с англ. / К. Доугерти. - М. : ИНФРА-М, 1999. 402 с. - ISBN 5-86225-458-7.
• 7 Новак, Э. Введение в методы эконометрики: сборник задач : пер. с польск. /

Э. Новак; под рсд. И.И. Елисеевой. - М. : Финансы и статистика, 2004. - 248 с. -ISBN 5-279-02927-0.

• 8 Гладилин, А.В. Эконометрика : учеб, пособие / А.В. Гладилин, А.Н. Герасимов, Е.И. Громов. - М. : КНОРУС, 2006. - 232 с. - ISBN 5-85971-118-2.
• 9 Дружинин, Н.К. Математическая статистика в экономике / Н.К. Дружинин. -М. : Статистика, 1971. - 264 с.
• 10 Афанасьев, В.Н. Эконометрика : учебник / В.Н Афанасьев, М.М. Юзбашев, Т.П. Гуляева; под общ. ред. М.М. Юзбашева. - М.: Финансы и статистика, 2005. - 256 с. - ISBN 5-279-02738-3.

• 11 Миллс, Ф. Статистические методы : пер. с англ. / Ф. Миллс. - М. Госстатиздат, 1958. - 589 с.
• 12 Айвазян, С.А. Прикладная статистика. Основы эконометрики : учебник для вузов : в 2 т,- Т. 1. Теория вероятностей и прикладная статистика / С.А. Айвазян, В.С. Мхитарян. - 2-е изд., испр. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 656 с. - ISBN 5-238-00304-8.
• 13 Крастинь, О.П. Разработка и интерпретация моделей корреляционных связей в Экономикс / О.П. Крастинь. - Рига : Зинатс, 1983. - 302 с.
• 14 Четыркин, Е.М. Вероятность и статистика / Е.М. Четыркин, И.Л. Калихман. - М. : Финансы и статистика, 1982. - 319 с.
• 15 Кейн, Э. Экономическая статистика и эконометрия. Введение в количественный экономический анализ. Вып. 2 : пер. с англ. / Э. Кейн - М. Статистика, 1977. - 232 с. с ил.
• 16 Кремер, Н.Ш. Эконометрика : учебник для вузов / Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко; иод ред. проф. Н.Ш. Кремера. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 311 с. - ISBN 5-238-00333-1.
• 17 Винн, Р. Введение в прикладной эконометрический анализ : пер. с англ. / Р. Винн, К. Холден - М. : Финансы и статистика, 1981. - 294 с.
• 18 Эренберг, А. Анализ и интепретация статистических данных : пер. с англ. / А. Эренберг - М. : Финансы и статистика, 1981. - 406 с. : ил. - (Библиотечка иностранных книг для экономистов и статистиков).
• 19 Афифи, А. Статистический анализ : подход с использованием ЭВМ : пер. с англ. / А. Афифи, С. Эйзен. - М. : Мир, 1982. - 488 с.
• 20 Многомерный статистический анализ в экономике : учеб, пособие для вузов / Л.А. Сошникова, В.Н. Тамашевич, Г. Уебе, М. Шефер ; под ред. проф. В.Н. Тамашевича. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 1999. - 598 с. - ISBN 5-238-00099-5.
• 21 Ферстер, Э. Методы корреляционного и регрессионного анализа : Руководство для экономистов : пер. с нем. / Э. Ферстер, Б. Ренц. - М. : Финансы и статистика, 1983. - 302 с.

• 22 Магнус, Я.Р. Эконометрика. Начальный курс : учебник / Я.Р. Магнус, П.К. Катышев, А.А. Пересецкий. - 5-е изд., испр. - М. : Дело, 2001. - 400 с. - ISBN 5-7749-0055-Х.
• 23 Hoerl, А.Е. Application of ridge analysis to regression problems / A.E. Hoerl // Chemical Engineering Progress, vol. 58. № 3. - March 1962. - P. 54-59.
• 24 Farrar D. E. Multicollinearity in Regression Analysis : The Problem Revisited / D.E. Farrar, R.R. Glauber // The Review of Economics and Statistics, vol. 49. - № 1. -February, 1967. -P. 92-107.
• 25 Лопатников, Л. И.Экономико-математический словарь : словарь современной экономической науки / Л.И. Лопатников. - 5-е изд., перераб. и доп. -М. : Дело, 2003. - 520 с. - ISBN 5-7749-0275-7.
• 26 Справочник по прикладной статистике: в 2-х т. / под ред. Э. Ллойда, У. Ледермана, С.А. Айвазяна, Ю.Н. Тюрина : пер. с англ. - М. : Финансы и статистика, 1990. - Т. 2. - 525 с. - ISBN 5-279-00244-5.
• 27 Owen, D.B. Handbook of Statistical Tables / D.B. Owen. - Pergamon Press, and Addison-Wesley, 1962. 580 p.
• 28 Glejser, H. A New Test for Heteroskedasticity I H. Glejser // Journal of the American Statistical Association, vol. 64. - 1969. - P. 316-323.
• 29 Goldfeld, S.M. Some Tests for Homoscedasticity / S.M. Goldfeld, R.E. Quandt //Journal of the American Statistical Association, 60. - 1965. - P. 539-547.
• 30 White H.F. Heteroscedasticity - Consistent Covariance Matrix Estimator and a Direct Test for Heteroscedasticity I H.F. White. - Econometrica, vol. 48. - 1980. - P. 817-838.
• 31 Вербик, Марно. Путеводитель по современной эконометрике : пер. с англ. / М. Вербик; научи, ред. и предисл. С. А. Айвазяна — М : Научная книга, 2008. - 616 с.-ISBN 978-5-913-035-4.
• 32 Durbin J. Testing for Serial Correlation in Least-Squares Regression / J. Durbin, G.S. Watson. - Biometrica, vol. 37. - 1950. - P. 409-428; and vol. 38. - 1951. - P. 159-178.

• 33 Афанасьев, В.II. Статистические методы в исследовании потребления платных услуг домашними хозяйствами : учеб, пособие для вузов / В.Н. Афанасьев, Т.В. Леушина. - Оренбург : ОГУ, 2011. - 156 с. - ISBN 978-5-7410-1138-6.
• 34 Айвазян, С.А. Методы эконометрики : учебник / С.А. Айвазян. - М. : Магистр : ИНФРА-М, 2010. - 512 с. - ISBN 978-5-9776-0153-5 (в пер.).
• 35 Hood, W.C. Studies in Econometric Method / W.C. Hood, T.C. Koopmans. -Cowles Commission Monograph, 1953. - № 14.
• 36 Бард, И. Нелинейное оценивание параметров : пер. с англ. / И. Бард; под ред. и с предисл. В.Г. Горского - М. : Статистика, 1979. - 349 с.
• 37 Дрейпер, Н. Прикладной регрессионный анализ : в 2-х кн. / Н. Дрейпер, Г. Смит : пер. с англ. -2-е изд., перераб. и доп.. - М : Финансы и статистика, 1986. -Кн. 1. - 366 с. : ил. - (Математико-статистические методы за рубежом).
• 38 Проблемы определения биовозраста : сравнение эффективности методов линейной и нелинейной регрессии / Т.М. Смирнова [и др.] // Профилактика старения. 1999. - Выпуск 2. - Режим доступа : http://medi.ru/.
• 39 Сахарова, Ю.В. Самоорганизация социальных систем : основания и

интерпретационые возможности использования логарифмических моделей / Ю.В. Сахарова. - Режим доступа : http://www.tcoria-practica.ru/-7-

• 2012/sociology/sakharo va.pdf.
• 40 Zarembka, Р. Functional Form in the Demand for Money / P. Zarembka // Journal of the American Statistical Association, vol. 63. - 1968. - P. 502-511.
• 41 Box, G.E.P. An analysis of transformations / G.E.P. Box, D.R. Cox // J. Roy. Statist. Soc., vol. 26. - 1964. - P. 211-327.
• 42 Мхитарян, B.C. Эконометрика : учебно-методический комплекс I В.С. Мхитарян, М.Ю. Архипова, В.П. Сиротин. - М. : Изд. центр ЕАОИ, 2008. - 144 с.
• 43 Производственные функции в управлении проектами. Научные и учебно -методические разработки Института инноватики. - Режим доступа http://www.ii.spb.ru.

• 44 Тихомиров, II. П. Эконометрика : учеб, для вузов / II. П. Тихомиров, Е. Ю. Дорохина; Рос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова. - М. : Экзамен, 2003. - 512 с. - ISBN 5-94692-438-9.
• 45 Бородич, С.А. Эконометрика : учебное пособие / С.А. Бородич. - 3-е изд., -Минск : Новое знание, 2006. - 408 с. - ISBN 985-475-206-2.
• 46 Дуброва, Т.А. Статистические методы прогнозирования: учеб, пособие для вузов / Т.А. Дуброва - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 206 с. - ISBN 5-238-00497-4.
• 47 Афанасьев В.Н. Моделирование и прогнозирование временных рядов: учеб.-метод, пособие для вузов / В.Н. Афанасьев, Т.В. Лебедева. - М.: Финансы и статистика, 2009. - 292 с. - ISBN: 978-5-279-03402-4.
• 48 Эконометрика : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 061700 «Статистика» / под ред. И. И. Елисеевой . - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2008. - 576 с. - ISBN 978-5-279-02786-6.
• 49 Статистическое моделирование и прогнозирование : учебное пособие / Г.М. Гамбаров [и др.]; под ред. А.Г. Гранберга. - М.: Финансы и статистика, 1990. - 383 с.
• 50 Арженовский, С.В. Статистические методы прогнозирования : учебное пособие / С.В. Арженовский, И.Н. Молчанов. - Рост. гос. экон. унив. - Ростов-на-Дону, 2001.-74 с.
• 51 Бабешко, Л.О. Основы эконометрического моделирования : учеб, пособие/ Л.О. Бабешко - М. : КомКнига, 2006.-432 с. - ISBN 978-5-484-00757-8.
• 52 Афанасьев, В.Н. Анализ временных рядов и прогнозирование : учебник / В.Н. Афанасьев, М.М. КЭзбашсв. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2010. - 320 с. - ISBN 978-5-279-03400-0.
• 53 Статистика : учебник / И.И. Елисеева [и др.]; под ред. проф. И.И. Елисеевой. - М. : КНОРУС, 2006,- С. 552. - ISBN 5-85971-294-4.
• 54 Канторович, Г.Г. Анализ временных рядов / Г.Г. Канторович // Экономический журнал ВШЭ. 2003. - №1. - С. 79-103.

• 55 Лукашин, Ю.П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов: учеб, пособие / Ю.П. Лукашин. - М.: Финансы и статистика, 2003. -416 с.
• 56 Granger C.W.J., Swanson N.R. Further developments in the study of cointegrated variables. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 1996. - 58. - P. 537-553.
• 57 Davidson R., MacKinnon J.G. Econometric theory and methods. New York: Oxford University Press, 2004. - 693 p.
• 58 Greene W.H. Econometric analysis. Fifth edition. New York: Pearson Education International, 2003. - 1026 p.
• 59 Balke N.S., Fomby T.B. Threshold cointegration. International Economic Review, 1997. - 38.-P. 627-645.
• 60 Enders W., Granger C.W.J. Unit-root tests and asymmetric adjustment with an example using the term structure if interest rates. Journal of Business and Economic Statistics, 1998,- 16.-P. 304-311.
• 61 Enders W., Siklos P.L. Cointegration and threshold adjustment. Journal of Business and Economic Statistics, 2001. 19. P. 166 176.
• 62 Anderson H.M., Granger C.W.J., Haal A. A cointegration analysis of treasury bills. The review of Economics and Statistics, 1992. - 74. - P. 116-126.
• 63 Goodwin B.K., Grennes T.J. Real interest rate equalization and the integration of international financial markets. Journal of International Money and Finance, 1994. - 13. -P. 107-124.
• 64 Kasa K. Common stochastic trends in international stock markets. Journal of Monetary Economics, 1992. - 29. - P. 95-124.
• 65 Kugler P., Neusser K. International real interest rate parity equalization: a multivariate time series approach. Journal of Applied Econometrics, 1993. - 8. - P. 163-174.
• 66 Siklos P.L., Granger C.W.J. Temporary cointegration with an application to interest rate parity. Macroeconomic Dynamics, 1997. - 1. - P. 640-657.
• 67 Aalen O.O., Frigessi A. What can statistics contribute to a causal understanding? Board of the Foundation of the Scandinavian Journal of Statistics, 2007. - P. 155-168.

• 68 Ilatemi-J A., Shukur G. Multivariate-based tests of twin deficits in the US. Journal of Applied Statistics, 2002. - 29. - P. 817-824.
• 69 Балаш, В.А. Модели линейной регрессии для панельных данных: учеб, пособие / В.А. Балаш., О.С. Балаш - М., 2002. - 65 с.
• 70 Ратникова, Т.А. Введение в эконометрический анализ панельных данных / Т.А. Ратникова // Экономический журнал ВШЭ. -2006. - № 2. - С. 267-316.

Квантили распределения %²(v)

Таблица А.1