Эконометрика для бакалавров
ВведениеАнализ рядов распределенияПонятие и виды рядов распределенияАнализ ранжированного рядаПроверка на соответствие нормальному закону распределения равноинтервального рядаПоказатели степени неравномерности распределения равночастотного рядаВопросы для самоконтроляТестыВведение в регрессионный анализ. Классическая модель линейной регрессииОсновные задачи, понятия и этапы проведения регрессионного анализаПроблемы спецификации моделиЛинейная парная регрессия. Метод наименьших квадратовОценка значимости и доверительные интервалы уравнения регрессии и его параметровВопросы для самоконтроляТестыМножественный регрессионный анализКлассическая модель множественной линейной регрессииОценка значимости КЛММРЧастная регрессия и корреляцияВопросы для самоконтроляТестыНарушение допущений классической линейной модели регрессииМультиколлинеарностьГегероскедастичностьАвтокорреляция регрессионных остатковСпецификация модели множественной регрессииВопросы для самоконтроляТестыНелинейные модели регрессииПонятие и способы оценивания нелинейной формы связиЛинеаризация уравнений регрессииРегрессионные модели, нелинейные по оцениваемым параметрамПодбор линеаризующего преобразованияВопросы для самоконтроляТестыМодели регрессии с переменной структуройПонятие и виды фиктивных переменныхРегрессионные модели с бинарными фиктивными переменнымиРегрессионные модели с фиктивными переменными, принимающими более двух значенийСлучай для фиктивной переменной в левой части уравненияТест ЧоуВопросы для самоконтроляТестыСистемы эконометрических регрессионных уравненийПонятие и анализ проблемы решения системы регрессионных уравненийПриведенная форма системы одновременных уравненийИдентификация системы уравненийОценивание параметров структурной моделиВопросы для самоконтроляТестыМоделирование одномерного временного рядаПонятие и основные элементы временного рядаАвтокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры. Стационарные временные ряды и их основные характеристикиМоделирование тенденции временных рядов. Оценка параметров уравнения трендаМоделирование сезонных и циклических колебанийВопросы для самоконтроляТестыДинамические эконометрические моделиАвторегрессионные процессыМодели с распределенным лагомМодели адаптивных ожиданий и неполной корректировкиСравнительная оценка альтернативных методов прогнозирования и обобщение прогнозовВопросы для самоконтроляТестыКорреляция и регрессия по временным рядамКорреляция между временными рядами: сущность, ограниченияМетоды измерения корреляции по временным рядамРегрессия по временным рядам и прогнозирование на ее основеПрименение двувходового объединения и теории коинтеграции в анализе взаимосвязи временных рядовВопросы для самоконтроляТестыРегрессионные модели для панельных данныхПонятие и преимущества использования панельных данныхПроблемы использования панельных данныхВиды регрессионных моделей, применяемых к панельным данным. Статистические тесты, призванные решить проблему выбора модели на основе проверки гипотезВопросы для самоконтроляТестыСписок использованных источниковА Квантили распределения x2(v)Б Критические значения коэффициента корреляции для уровней значимости 0,05; 0,01В Значения F-критерия Фишера на уровне значимости а=0,05Г Критические значения t-критерия Стьюдента на уровне значимости 0,10; 0,05; 0,01Д z - преобразование. Значение величины z для значений RЕ Исходные данные для многомерного анализаЖ Распределение критерия Дарбина-Уотсона для положительной автокорреляции на уровне значимости 0,05И Расчет параболического тренда численности населения РоссииК Расчет экспоненциального тренда национального богатства РФ в сопоставимых ценахЛ Данные для построения модели с распределенным лагом
