Обоснование управленческих решений в условиях неопределенности и риска

При управлении социально-техническими системами (например, АТП) часто возникает необходимость принимать решения в условиях недостаточной информации и неопределенности будущей внешней ситуации.

При этом имеет место риск принять неудачный вариант решения, при котором будет потеря ресурсов или дохода.

Принятие обоснованных решений в условиях дефицита информации базируется на теории игр и статистических решений. В этих случаях обоснование выбора лучших вариантов решений опирается на серьезную теоретическую и методологическую базу.

Каков характер неопределенности в системе? В основном она связана с неопределенностью некоторых параметров среды. И, прежде всего, надо назвать неопределенность метеорологических (погодных) условий.

Во многих случаях неопределенность проявляется в расчете потребности и в обеспечении ресурсами, среди которых главное значение имеют техника и людские ресурсы. Здесь проявляется не только неопределенность условий, но и не всегда точно известны возможности выделения ресурсов в данную систему.

Даже не рассматривая все факторы неопределенности, можно сделать вывод, что неопределенность в системе - это объективная реальность, которую недооценивать или игнорировать нельзя.

Следовательно, надо всемерно развивать и совершенствовать методы, позволяющие наиболее правильно оценить или учесть влияние неопределенностей на систему.

Реальная возможность уменьшения неопределенности системы связана с получением и использованием дополнительной информации, которая может носить характер прогноза. В этом случае степень уменьшения неопределенности связана с точностью прогноза. Во многих случаях состояние определяющих факторов может быть задано в виде набора возможных вариантов с некоторой вероятностью их осуществления. Меньшее количество вариантов факторов обеспечивает системе большую определенность.

Имеется достаточно много правил выбора лучшего решения в условиях неопределенности.

Наиболее распространенным является правило гарантированного результата. Оптимальным по этому правилу называется такой вариант (из многих возможных), который является лучшим из худших по каждой характеристике.

Есть несколько форм критериев выбора предпочтительных вариантов решений. Рассмотрим их существо.

  • 1. Критерий Вальда (наибольшая осторожность) -при этом выбирается стратегия, ориентированная на максимальный успех при появлении худшего варианта условий. Этот критерий называют максиминным. Он ориентируется на выбор лучшего результата из всех худших исходов (максимальный из всех минимальных).
  • 2. Критерий Сэвиджа (или минимаксный). Он обеспечивает выбор такой стратегии, при которой величина риска (различных потерь) будет минимальной в наиболее неблагоприятных производственных условиях, т. е. предприятие гарантировано от чрезмерных потерь.

Критерий Лапласа -ориентация на максимум в среднем. При этом выбирается стратегия, дающая максимальный успех в среднем по всему набору возможных ситуаций.

Для иллюстрации возможного использования названных критериев выбора решений рассмотрим следующий пример.

Имеется три альтернативных варианта производства товара: А, В или С. Какому товару отдать предпочтение, если точно не известно, каким будет спрос на эти товары? Условия неопределенности можно сформулировать следующим образом:

Р} - объемы продаж будут постоянными или будут расти;

Р2 - объемы продаж будут падать.

Предположим, что вероятности этих ситуаций одинаковы (равны по 0,5). Таким образом, можно сформировать матрицу принятия решений (игровую матрицу).

Матрица принятия решений

Таблица 7.2

Варианты производимого товара

Варианты рыночной ситуации

Л

Л

А

5

4

В

3

1

С

2

4

Баллы в матрице означают эффективность того или иного варианта (по пятибалльной оценочной шкале) при разных условиях неопределенности.

Баллы может проставить сам руководитель (предприниматель) или пригласить для этого экспертов.

Можно в качестве элемента матрицы использовать и расчетные показатели, например, себестоимость, цену, прибыль и др. Предположим, что мы хотим получить максимально гарантированную прибыль в любой ситуации. Используем схему выбора решения по максиминно-му критерию. Для этого в каждой строчке матрицы надо выбрать наихудший оценочный балл, а из них выбрать наилучший.

В данном случае получится вариант А (по строке Л балл = 4, по строке Bmjn балл = 1, по строке Cmjn балл = 2).

Можно применить и критерий Лапласа.

В этом случае средние значения рассчитывают по строкам данной матрицы. Далее выделяют максимальный средний и по нему принимают оптимальный вариант решения:

  • - для варианта А: (5 + 4) /2 = ,5;
  • - для варианта В: (3 + 1) /2 = 2;
  • - для варианта С: (2 + 4) /2 = 3.

Вариант А имеет наибольший оценочный балл и целесообразнее использовать его.

Если применять минимаксный критерий, то опять получится вариант А (из минимальных значений по строкам 4,1 и 2 максимальное значение - 4 находится в строке А).

 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ ОРИГИНАЛ   След >