Вопросы и задания для самостоятельной работы

Задание 3.1 (ОК-1; ПК-14)

Подготовьте ответы на следующие вопросы:

  • 1. Дайте определение доходов и расходов.
  • 2. Перечислите критерии классификации доходов и расходов банков.
  • 3. Назовите доходы и расходы банков в зависимости от их характера, условия получения (уплаты) и видов операций.
  • 4. Перечислите доходы и расходы банка от операций с ценными бумагами.
  • 5. Какие доходы получает банк от кредитных операций?
  • 6. Назовите непроцентные расходы банка.
  • 7. Какие факторы влияют на доходы и расходы банков?
  • 8. Перечислите факторы, влияющие на объем процентных расходов.
  • 9. Как определяется коэффициент безубыточности банка (мертвая точка маржи)? Каков экономический смысл этого показателя?
  • 10. Каковы направления использования прибыли банком?
  • 11. Какие факторы оказывают влияние на прибыль банка?
  • 12. Какие методы ценообразования депозитов вы знаете? В чем их экономическая сущность и особенности?

Задание 3.2 (ОК-5)

Изучите нормативные документы:

  • 1. Положение ЦБ РФ от 16 июля 2012 г. № 385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации».
  • 2. Указание ЦБ РФ от 12 ноября 2009 г. № 2332-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации».
  • 3. Указание ЦБ РФ от 16 января 2013 г. № 2964-У «О представлении и опубликовании кредитными организациями годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности».

Задание 3.3 (ПК-1; ПК-2)

При процентной ставке по вкладу 5,5 % годовых банку удалось привлечь 450 млн руб. Согласно проведенным исследованиям, увеличение ставки по вкладу до 6 % годовых приведет к приросту ресурсной базы на 50 млн руб. При увеличении ставки по вкладу до 6,5 % годовых - прирост ресурсной базы еще на 100 млн руб., до 7 % годовых - еще на 70 млн руб. Дальнейшее увеличение процентной ставки на 1 процентный пункт будет увеличивать объем привлечения на 25 млн руб. Дополнительные средства предполагается размещать под 14 % годовых в ипотечные кредиты.

Определите оптимальный уровень процентной ставки по вкладу.

Задание 3.4 (ПК-2)

Определите стоимость ресурсной базы банка и уровень ставки размещения, если сложилась структура привлечения средств, представленная в таблице.

Депозиты

Объем привлечения, тыс. руб.

Ставки привлечения, %

Норматив ФОР, %

Вклады населения в валюте РФ

20 000

8,0

Вклады населения в иностранной валюте

10 000

5,5

Корреспондентские счета банков-резидентов

15 000

1,5

Корреспондентские счета банков-нерезидентов

5 000

1,0

Расчетные счета предприятий

100 000

0,5

Задание 3.5 (ПК-2)

Определите уровень ставки размещения, если сложилась структура привлечения средств, представленная в таблице.

Депозит

Объем привлечения, млн руб.

Ставки привлечения, %

Норматив ФОР, %

Вклады физических лиц -резидентов в валюте РФ

60 000

10

Вклады населения РФ в иностранной валюте

30 000

15

Расчетные счета предприятий и организаций

100 000

5

Депозиты юридических лиц - нерезидентов

50 000

7

Корреспондентские счета банков-резидентов

25 000

1

Счета до востребования физических лиц нерезидентов в иностранной валюте

30 000

12

Корреспондентские счета

банков-нерезидентов

5 000

2

Задание 3.6 (ПК-2)

Вклад в сумме 80 000 руб. положен в банк на 3 месяца с ежемесячным начислением сложных процентов по ставке 14 % годовых. Уровень инфляции - 0,2 % в месяц.

Определите:

  • 1) сумму вклада с процентами;
  • 2) индекс инфляции за три месяца;
  • 3) сумму вклада с процентами с точки зрения покупательной способности;
  • 4) реальный доход вкладчика с точки зрения покупательной способности.

Задание 3.7 (ПК-2)

Банк выдал кредит на 6 месяцев в размере 300 000 руб. Ожидаемый уровень инфляции в месяц - 1,1 %. Требуемая реальная доходность операции - 3 % годовых.

Определите:

  • 1) индекс инфляции за срок кредита;
  • 2) ставку процентов по кредиту с учетом инфляции;
  • 3) сумму к погашению;
  • 4) сумму процентов по кредиту.

Задание 3.8 (ПК-2; ПКП-2)

Рассчитайте цены на кредиты по пяти категориям заемщиков, используя представленные в таблице исходные данные.

Показатели

Плановые значения показателей, %

Коэффициент достаточности капитала банка

9

Стоимость ресурсов и операционные расходы по кредитам

24

Необходимая рентабельность собственного капитала банка

12

Средний уровень потерь по кредитам - по всему кредитному портфелю

4,4

В том числе по категориям риска: I

0,5

II

1,5

111

3,8

IV

16,9

V

28,2

Расчет цены на кредиты по пяти категориям заемщиков, млн руб.

Показатели

Категория риска

I

II

III

IV

V

1. Объем кредита

1 000

2 500

200

200

100

2. Расчетный собственный капитал

3. Необходимая прибыль на капитал

4. Стоимость ресурсов и операционные расходы

5. Средний объем потерь по кредитам

6. Издержки

7. Необходимый доход от кредитования

8. Работающие кредиты

9. Цена кредита, %

Задание 3.9 (ПК-2; ПКП-2)

На основании исходных данных проведите факторный анализ прибыли и рентабельности АО «Банк Жилищного Финансирования».

Сделайте выводы.

Исходные данные для анализа прибыли

АО «Банк Жилищного Финансирования» за три года, тыс. руб.

Год

Собственный капитал, сред.

Прибыль после уплаты налогов (ЧП)

Прибыль до уплаты налогов

Чистый процентный доход (чпд)

Активы, сред.

1

350 000

182 200

236 900

614 800

7 065 359

2

350 000

130 748

209 303

410 787

10 073 295

3

350 000

69 286

140 646

632 160

9 788 162

Исходные данные для анализа рентабельности банка

Наименование показателя

Базовый год

Отчетный год

Изменение

Рентабельность собственного капитала

0,42

0,29

Мультипликатор капитала

7,07

8,31

Доходность активов

0,115

0,097

Маржа чистой прибыли

0,52

0,36

Примерная форма таблицы «Факторный анализ рентабельности»

Мультипликатор капитала

Доходность активов

Маржа чистой прибыли

Изменение рентабельности

1

2

3

4

Общее изменение рентабельности в отчетном году по сравнению с базовым

Задание ЗЛО (ПК-4; ПК-5; ПК-7; ПК-9)

Составьте аналитические таблицы, характеризующие динамику и состав доходов, расходов, прибыли, уровень и динамику рентабельности конкретного коммерческого банка (закрепляется преподавателем). Проведите факторный анализ прибыли и рентабельности банка. Сделайте выводы.

Задание ЗЛ1 (ОК-1; ПК-14)

Подготовьте ответы на следующие вопросы:

  • 1. Почему банк должен управлять активами и пассивами?
  • 2. В чем заключается смысл управления активами и пассивами?
  • 3. Какие инструменты, с помощью которых осуществляется управление активами и пассивами банка, вы знаете?
  • 4. Какие задачи решает сбалансированный подход к управлению активами и пассивами?
  • 5. Охарактеризуйте стратегию совместного управления активами и пассивами.
  • 6. Что собой представляет чистый процентный доход?
  • 7. Что такое чистая процентная маржа и как следует проводить ее анализ?
  • 8. Какие методы расчета гэпа вы знаете? В чем их отличия?
  • 9. Объясните экономическую сущность кривой доходности. Для чего она применяется?
  • 10. Дайте определение понятия «дюрация». Для чего оно применяется?
  • 11. Оказывают ли изменения процентных ставок, гэпа, дюрации на доходность и капитал банка и каким образом?

Задание 3.12 (ОК-5)

Изучите Инструкцию ЦБ РФ № 139-И от 3 декабря 2012 г. «Об обязательных нормативах банков».

Задание 3.13 (ПК-2)

По представленным в таблице исходным данным (в тыс. руб.) взвесьте активы с учетом риска:

  • а) если коэффициент фондирования равен 1,2;
  • б) если коэффициент фондирования равен 0,8.

Показатели

Значение

1. Средства на корреспондентском счете в ЦБ РФ

2 888 976

2. Денежные средства в кассе банка

133 070

  • 3. Средства на счетах по учету обязательных резервов, депонируемых в ЦБ РФ: - в рублях
  • - в иностранной валюте
  • 18 000
  • 5 600

4. Вложения в облигации ЦБ РФ, номинированные в рублях

19 000

5. Вложения в облигации ЦБ РФ, номинированные в инвалюте

4 600

6. Вложения в ОФЗ, номинированные в рублях

148 000

7. Вложения в ОФЗ, номинированные в инвалюте

15 000

8. Ссудная задолженность банкам - резидентам РФ сроком погашения через 35 дней

235 000

9. Ссудная задолженность под залог облигаций субъекта РФ

168 000

10. Средства на корреспондентских счетах в банках -резидентах РФ

450 000

11. Ссудная задолженность организаций и предприятий

258 000 000

12. Ссудная задолженность физических лиц

1 900 000

Задание 3.14 (ПК-2)

По представленным в таблице исходным данным (в тыс. руб.) рассчитайте максимальную величину ссудной задолженности юридических лиц перед банком.

Расчет сделайте по вариантам:

  • а) коэффициент фондирования в рублях равен 1,5;
  • б) коэффициент фондирования в рублях равен 0,9.

Показатели

Значение

Собственный капитал банка

350 000

Средства на корреспондентском счете в ЦБ РФ

155 000

Денежные средства в кассе банка

180 000

Средства на счетах обязательных резервов, депонируемых в ЦБ РФ

13 000

Вложения в облигации ЦБ РФ, номинированные в рублях

19 000

Вложения в ОФЗ, номинированные в рублях

150 000

Ссудная задолженность под залог облигации субъекта РФ, номинированных в рублях

400 000

Средства на корреспондентских счетах банков-резидентов

130 000

Ссудная задолженность физических лиц

900 000

Величина кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера

30 000

Величина кредитного риска по срочным сделкам

10 000

Величина рыночного риска

7 000

Задание 3.15 (ПК-1; ПК-2)

По представленным в таблице исходным данным (в млн руб.) проведите анализ чувствительности банка к изменению процентных ставок в различные периоды времени на начало года. Сделайте выводы.

Показатель

Сроки

Всего

1 день

2-7 дней

8-30 дней

31-90 дней

91 день -1 год

Более

1 года

Активы доходные

180

250

160

400

670

350

Пассивы платные

140

260

240

300

270

120

Периодический гэп

Совокупный гэп

Задание 3.16 (ПК-2; ПК-7)

По представленным в таблице исходным данным (в тыс. руб.) рассчитайте показатели и сделайте выводы.

Показатели

Прошлая дата

Отчетная дата

Изменение

1. Активы доходные средние

32 000

35 000

2. Пассивы платные средние

25 000

26 000

3. Процентные доходы

9 600

7 700

4. Процентные расходы

5 000

3 640

5. Чистый процентный доход

6. Доходность работающих активов, %

7. Стоимость платных пассивов, %

8. Гэп абсолютный

9. ЧПМ

10. Спред, %

Задание 3.17 (ПК-2; ПК-7)

По представленным в таблице исходным данным (в млн руб.) проведите анализ процентной политики и сделайте выводы об ее эффективности.

Показатели

Базовая дата

Отчетная дата

Изменение

1

2

3

4

1. Активы доходные, средние

1 670 000

1 730 000

2. Активы неработающие, средние

280 000

270 000

3. Валюта баланса

4. Пассивы платные, средние

736 000

850 000

5. Пассивы бесплатные, средние

6. Гэп абсолютный

7. Гэп относительный, %

8. Доходы банка

644 000

709 900

9. Расходы банка

468 000

572 200

10. Процентные доходы

353 000

361 000

11. Процентные расходы

102 200

127 800

12. Непроцентные доходы

13. Непроцентные расходы

Окончание табл.

1

2

3

4

14. Доходность работающих активов, %

15. Стоимость платных пассивов, %

16. Чистый процентный доход

17. Чистая процентная маржа, %

18. Спред, %

19. Коэффициент безубыточности

20. Отрезок доходности

Задание 3.18 (ПК-2)

По данным задания 3.15 определите величину изменения чистого процентного дохода, если процентная ставка:

  • 1) в среднем снизится на 2,0 %;
  • 2) в среднем увеличится на 1,5 %.

Задание 3.19 (ПК-2)

По представленным в таблице исходным данным (в тыс. руб.) определите величину изменения процентной маржи (чистого процентного дохода), если процентная ставка:

  • 1) в среднем снизится на 0,5 %;
  • 2) в среднем увеличится на 1,3 %.

Показатели

Базовая дата

Отчетная дата

Изменение

Активы доходные, средние

670 000

730 000

Активы неработающие, средние

280 000

270 000

Валюта баланса

Пассивы платные, средние

536 000

650 000

Пассивы бесплатные, средние

Задание 3.20 (ОК-1; ПК-14)

Подготовьте ответы на следующие вопросы:

  • 1. Дайте общее определение понятию банковские риски.
  • 2. Какие основные банковские риски вы знаете?
  • 3. Из числа банковских рисков выберите функциональные риски и дайте им характеристику.
  • 4. Какие направления классификации банковских рисков вы знаете? Для чего они применяются?
  • 5. Из числа банковских рисков выберите операционные риски и дайте им характеристику.
  • 6. Какие факторы, определяющие банковские риски, вам известны?
  • 7. Какие риски объединены общим понятием «рыночный риск»?
  • 8. Какие составляющие входят в процесс управления банковскими рисками?
  • 9. Дайте комментарий процессу управления банковскими рисками.
  • 10. Какие подходы государственного регулирования рисков коммерческих банков применяются центральными банками?
  • 11. Какие методы защиты от банковских рисков применяют коммерческие банки?
  • 12. Какие мероприятия осуществляет банк на этапе работы с проблемными ссудами? К какой стадии кредитного процесса относится этот этап?
  • 13. В чем преимущества и недостатки внутреннего резервирования на возможные потери по ссудам как инструмента минимизации кредитных рисков?
  • 14. Какие дополнительные способы обеспечения возвратности кредита применяются в банковской практике? В чем их сущность?
  • 15. Какие методы нейтрализации кредитного риска учитываются в кредитной политике банка?
  • 16. Какие методологические подходы оценки кредитного риска применяются в кредитной политике банка?
  • 17. Какие показатели и параметры определяют величину кредитного риска, принимаемого банком?
  • 18. Каковы механизмы создания и использования резерва на возможные потери по ссудам?
  • 19. Что такое лимит открытой валютной позиции? Как он определяется?
  • 20. Дайте определение понятию «открытая валютная позиция». От каких критериев зависит ее величина?

Задание 3.21 (OK-5)

Изучите нормативные документы:

  • 1. Письмо ЦБ РФ от 23 июня 2004 г. № 70-Т «О типичных банковских рисках».
  • 2. Положение ЦБ РФ от 20 марта 2006 г. № 283-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери».
  • 3. Положение ЦБ РФ от 9 июля 2004 г. № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери».

Задание 3.22 (ПК-2; ПК-7)

По представленным в таблице исходным данным (в млн руб.) проанализируйте выполнение нормативов достаточности капитала банка (Н1) и крупных кредитных рисков (Н7), сделайте выводы.

Показатели

Условное обозначение

Базовая дата

Отчетная дата

1. Собственный капитал банка

К

405 000

760 000

2. Активы банка, взвешенные с учетом риска за вычетом сформированных резервов на возможные потери

Ар

596 000

475 000

3. Совокупная величина крупных кредитов, выданных банком

Кскр

340 000

10 000

4. Резервы на возможные потери по крупным кредитам, выданным банком

Рк

80 000

5 000

5. Риски по внебалансовым кредитным обязательствам банка

КРВ

40 000

27 000

6. Кредитные риски по срочным сделкам

КРС

1 900

4 000

7. Величина рыночного риска

РР

3 300

2 700

Задание 3.23 (ОК-5)

Изучите Инструкцию ЦБ РФ от 15 июля 2005 г. № 124-И «Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями».

Задание 3.24 (ПК-2; ПК-7)

Рассчитайте валютные позиции (чистые, совокупные, открытые и балансирующие) кредитной организации и определите выполнение лимитов по ним, если (в тысячах):

  • 1) собственные средства банка в валюте РФ - 200 000;
  • 2) ссудная задолженность (с учетом РВПС) в:
    • - евро - 70;
    • - долларах США - 200;
  • 3) привлеченные депозиты и кредиты в:
    • - евро - 35;
    • - долларах США - 60;
  • 4) ценные бумаги для перепродажи (с учетом РВП) в долларах США - 40;
  • 5) выданные гарантии (отнесенные к IV категории качества) в:
    • - евро - 500;
    • - долларах США - 50.

Курс доллара США - 50 руб., евро - 60 руб.

Задание 3.25 (ПК-2; ПК-7)

Рассчитайте валютные позиции (чистые, совокупные, открытые и балансирующие) кредитной организации и определите выполнение лимитов по ним, если (в тысячах):

  • 1) собственные средства банка в валюте РФ - 3 000 000;
  • 2) ссудная задолженность (с учетом РВПС) в:
    • - евро - 600;
    • - долларах США - 450;
  • 3) привлеченные депозиты и кредиты в:
    • - евро - 1 500;
    • - долларах США - 1 200;
  • 4) предоставлены МБК в евро - 200;
  • 5) приобретены еврооблигации номинальной стоимостью 1 000 дол. США в количестве 1 000 штук;
  • 6) получено поручительство субъекта РФ в долларах - 3 000 (по кредиту заемщику-экспортеру со средним финансовым положением);
  • 7) выданные банковские гарантии (отнесенные к V категории качества) в евро - 5 000;

8) банку предоставлено обеспечение по предоставленным кредитам 2 категории качества в евро - 500.

Курс доллара США - 50 руб., евро - 60 руб.

Задание 3.26 (ПК-2; ПК-7)

По представленным в таблице исходным данным (в тысячах) рассчитайте валютные позиции (чистые, совокупные, открытые и балансирующие) кредитной организации и определите выполнение лимитов по ним.

Наименование статей бухгалтерского баланса

В долларах США

В евро

В фунтах стерлингов

1. Вклады населения

45 600

17 900

2 000

2. Чистая ссудная задолженность

57 500

40 420

2 400

3. Средства клиентов (некредитных организаций)

38 900

43 000

2 200

4. Денежные средства на счетах в банках-корреспондентах

30 000

20 000

1 000

Собственный капитал банка - 800 000 тыс. руб.

Курс доллара США - 50 руб., евро - 60 руб., фунта стерлингов - 70 руб.

Сублимит суммарной открытой валютной позиции установлен для головного банка в размере - 10 %.

Сублимит по отдельным ОВП - 5 %.

Задание 3.27 (ОК-1; ПК-14)

Подготовьте ответы на следующие вопросы:

  • 1. Что такое ликвидность банка и почему эффективное управление ликвидностью имеет важное значение для банка?
  • 2. В чем отличие понятий «платежеспособность» и «ликвидность»? Как они соотносятся?
  • 3. Поясните своими словами экономическую сущность понятий: «ликвидность-запас», «ликвидность-поток», «ликвидность-прогноз» .
  • 4. Какие микроэкономические факторы влияют на состояние ликвидности коммерческих банков?
  • 5. Какие макроэкономические факторы влияют на состояние ликвидности коммерческих банков?
  • 6. Поясните ваше понимание необходимости анализа показателей и факторов ликвидности.
  • 7. Какие этапы при анализе ликвидности коммерческих банков выделяют?
  • 8. Поясните сущность задач каждого этапа при анализе ликвидности коммерческих банков.
  • 9. Что такое первичный и вторичный резерв ликвидности банка?
  • 10. Какие методы управления ликвидностью вы знаете? В чем их экономическая сущность?
  • 11. Поясните своими словами экономическую сущность коэффициентов (нормативов) ликвидности баланса банка, приведите примеры.
  • 12. Имеется ли зависимость между прибыльностью и ликвидностью коммерческого банка? Каков ее характер?

Задание 3.28 (ПК-2; ПК-7; ПКП-6)

По представленным в таблице исходным данным (в млн руб.) рассчитайте нормативы ликвидности и сделайте выводы.

Показатель

Обозначение

Значение

1. Высоколиквидные активы

Лам

2 450

2. Привлеченные средства, в том числе:

190 400

- до востребования

52 550

- от 2 до 30 календарных дней

82 250

- от 31 до 90 календарных дней

12 600

- от 90 до 365/366 календарных дней

42 000

- от 365/366 календарных дней

1 000

3. Ликвидные активы

Лат

3 600

4. Собственный капитал банка

К

900

5. Кредитные требования с оставшимся сроком до погашения свыше 1 года

1 600

6. Норматив мгновенной ликвидности

Н2

7. Норматив текущей ликвидности

НЗ

8. Норматив долгосрочной ликвидности

Н4

Все активы приведены за вычетом РВПС и РВП.

Задание 3.29 (ПК-2; ПК-7; ПКП-6)

По представленным в таблице исходным данным (в млн руб.) составьте заключение о фактических значениях нормативов мгновенной ликвидности (Н2), текущей ликвидности (НЗ) и долгосрочной ликвидности (Н4) и их соответствии предельным значениям. Сделайте выводы о деятельности банка.

Показатели

Базовая дата

Отчетная дата

Темп роста, %

1. Собственные средства (капитал) банка

270 000

360 000

2. Высоколиквидные активы

215 000

210 000

3. Ликвидные активы

595 000

770 000

4. Долгосрочные активы

125 000

128 000

5. Общая сумма активов

968 000

986 000

6. Обязательства банка до востребования

480 000

460 000

7. Обязательства банка со сроками погашения в ближайшие 30 дней

780 000

950 000

8. Долгосрочные обязательства банка

150 000

150 000

Задание 3.30 (ОК-1; ПК-14)

Подготовьте ответы на следующие вопросы:

  • 1. Своими словами дайте определение понятиям «коммерческая эффективность» и «финансовая устойчивость коммерческого банка».
  • 2. Какова взаимосвязь понятий «финансовая устойчивость» и «коммерческая эффективность банка»?
  • 3. Какие методики оценки финансовой устойчивости, применяемые Банком России, вы знаете?
  • 4. От каких факторов зависит набор показателей, используемых при оценке финансовой устойчивости банков?
  • 5. На какие разделы дифференцирован анализ финансового состояния банка?
  • 6. Какие группы оценочных показателей используются при оценке финансовой устойчивости банков при допуске коммерческих банков в систему страхования вкладов в России?
  • 7. Какова процедура оценки финансовой устойчивости банков, применяемая Банком России при допуске коммерческих банков в систему страхования вкладов?
  • 8. Какова процедура оценки финансовой устойчивости банков, применяемая Федеральной резервной системой США?
  • 9. Что такое система оценки CAMELS? Из каких оценочных компонентов она состоит?
  • 10. Своими словами дайте определение каждого из шести рейтингов в присваиваемом комплексном рейтинге по системе CAMELS.
  • 11. Какие частные показатели, применяемые для анализа финансового состояния коммерческих банков, вы знаете?
  • 12. Какие классификации банковской отчетности вы знаете?
  • 13. Какие формы банковской отчетности являются основными и почему?
  • 14. Раскройте структурное содержание балансового отчета. По какому принципу располагаются статьи баланса?
  • 15. Расскажите об информации, содержащейся в отчете о прибылях и убытках.
  • 16. Что такое «консолидированная отчетность»? При каких условиях она составляется банком?
  • 17. Что такое «публикуемая отчетность»? Какие цели достигаются с помощью ее?

Задание 3.31 (ОК-5)

Изучите Указание Банка России от 30 апреля 2008 г. № 2005-У «Об оценке экономического положения банков».

Задание 3.32 (ОК-5; ПК-4; ПК-14)

Составьте блок-схему оценки экономического положения банка по методике ЦБ РФ.

Задание 3.33 (ПК-4; ПК-5; ПК-7; ПК-9)

Используя формы публикуемой отчетности конкретного коммерческого банка (закрепляется преподавателем) за прошлый год, составьте аналитические таблицы с показателями оценки качества капитала и активов, доходности и ликвидности банка,

сделайте выводы по ним. По возможности оцените экономическое положение коммерческого банка по методике ЦБ РФ.

Задание 3.34 (ПК-4; ПК-5; ПК-7; ПКП-6)

Используя результаты задания 3.33, определите возможные пути улучшения экономического положения коммерческого банка. Пересчитайте показатели оценки качества капитала и активов, доходности и ликвидности банка и переоцените экономическое положение коммерческого банка с учетом предложенных мероприятий.

Задание 3.35 (ПК-14)

Составьте тестовые задания по нормативно-правовым документам, представленным в этой главе. Тестовое задание по одному нормативно-правовому акту должно включать не менее 10 вопросов.

Задание 3.36 (ПК-5; ПК-14)

В Microsoft PowerPoint (или другой подобной программе) подготовьте презентацию по одному из изученных вопросов. Презентация должна содержать не менее 15 слайдов, наглядно отражать основные положения вопроса (с применением рисунков, схем, диаграмм и графиков).

Темы рефератов, докладов и сообщений

  • 1. Инструментарий управления активами и пассивами: информационные схемы, модели планирования, моделирование или сценарный анализ, ежемесячные обзоры, специальные отчеты.
  • 2. Поддержание конкурентоспособного уровня прибыли на активы и капитал.
  • 3. Стратегии управления спредом.
  • 4. Модели управления резервами ликвидности.
  • 5. Методики оценки финансовой устойчивости кредитных организаций.
  • 6. Роль и взаимосвязь менеджмента и финансовой устойчивости банка.
  • 7. Роль информации в банковском менеджменте.
  • 8. Регулирование и саморегулирование в системе банковского менеджмента.
  • 9. Надзор в банковском менеджменте.
  • 10. Банковская реклама и принципы ее организации.
  • 11. Скоординированное управление единым портфелем активов и пассивов банка.
  • 12. Прогноз чувствительности экономической стоимости акционерного капитала к изменениям в процентных ставках.
  • 13. Факторы банковских рисков на микро- и макроуровнях.
  • 14. Государственное регулирование рисков коммерческих банков.
  • 15. Стандартизированный подход государственного регулирования рисков коммерческих банков.
  • 16. Подход государственного регулирования рисков коммерческих банков на основе внутренних моделей.
  • 17. Российская практика оценки ликвидности коммерческого банка.
  • 18. Зарубежный опыт оценки ликвидности коммерческого банка.
  • 19. Контрактный подход государственного регулирования рисков коммерческих банков, их достоинства и недостатки.
  • 20. Методы защиты коммерческих банков от принимаемых рисков.
  • 21. Рекомендации Базельского комитета в части управления ликвидностью коммерческими банками.
  • 22. Цели и этапы анализа ликвидности коммерческого банка.
  • 23. Управление персоналом в банке.
  • 24. Сегментация банковских продуктов по клиентам.
  • 25. Схемы классификации спроса на банковские продукты.
 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ ОРИГИНАЛ   След >