Методы снижения риска

Проблема управления рисками в каждом банке занимает одно из главных мест, поскольку неправильный подход в этом вопросе может не просто привести к большим убыткам, но и к закрытию кредитной организации.

В настоящее время во многих российских банках осуществляется выделение специальных сотрудников и подразделений, функцией которых является организация системы управления рисками банковской деятельности или риск-менеджмент. В определении стратегии в области риск-менеджмента российские банки руководствуются рекомендациями ЦБ РФ и частично рекомендациями Базельского комитета.

Основной задачей регулирования рисков является поддержание приемлемых соотношений прибыльности с показателями безопасности и ликвидности в процессе управления активами и пассивами банка, то есть минимизация банковских потерь.

Все это предполагает разработку каждым банком собственной стратегии управления рисками, то есть основ политики принятия решений таким образом, чтобы своевременно и последовательно использовать все возможности развития банка и одновременно удерживать риски на приемлемом и управляемом уровне.

В основу банковского управления рисками должны быть положены следующие принципы:

  • - прогнозирование возможных источников убытков или ситуаций, способных принести убытки, их количественное измерение;
  • - финансирование рисков, экономическое стимулирование их уменьшения;
  • - ответственность и обязанность руководителей и сотрудников, четкость политики и механизмов управления рисками;
  • - координируемый контроль рисков по всем подразделениям и службам банка, наблюдение за эффективностью процедур управления рисками.

Уровень риска, связанного с тем или иным событием, постоянно меняется из-за динамичного характера внешнего окружения банков. Это заставляет банк регулярно уточнять свое место на рынке, давать оценку риска тех или иных событий, пересматривать отношения с клиентами и оценивать качество собственных активов и пассивов, следовательно, корректировать свою политику в области управления рисками.

Подобная работа не может носить отрывочный характер и приносит результаты, когда выработана и осуществляется определенная стратегия риска, которая включает:

  • 1) выявление факторов, увеличивающих и уменьшающих конкретный вид риска при осуществлении определенных банковских операций;
  • 2) анализ выявленных факторов с точки зрения силы воздействия на риск;
  • 3) оценка конкретного вида риска;
  • 4) установление оптимального уровня риска;
  • 5) анализ отдельных операций с точки зрения соответствия приемлемому уровню риска.
  • 6) разработка мероприятий по снижению риска.

Инструменты управления риском кредитного портфеля:

- нормативно-правовое обеспечение;

  • - методологическое и информационное обеспечение;
  • - банки и базы данных;
  • - автоматизированные системы управления (АСУ).

Основными методами управления рисками являются: статистический метод, аналитический метод, метод хеджирования.

Статистический метод заключается в том, чтобы изучить статистику потерь и прибылей, имевших место при принятии аналогичных решений, установить величину и частоту получения той или иной экономической отдачи, а затем провести вероятностный анализ и составить прогноз будущего поведения на рынке.

Аналитические методы управления риском используются как инструмент упреждающего управления рисками и позволяют разработать прогнозы и стратегии управления рисками до начала реализации проекта. Главная задача аналитических методов управления риском состоит в определении рисковых ситуаций и разработке мер, направленных на снижение негативных последствий их возникновения. К числу задач аналитических методов управления риском относят также профилактику рисковых ситуаций.

Практические методы управления риском призваны снизить негативный результат возникших в ходе реализации рисковых ситуаций. Как правило, они базируются на аналитических методах управления риском. В то же время практические методы управления риском являются основой для создания информационной базы управления рисками и последующим развитием аналитических методов.

Различают два подхода аналитического анализа финансового рынка:

  • - фундаментальный (основан на представлении, что движение курса финансовых инструментов является отражением состояния экономики в целом),
  • - технический (в значительной степени опирается на использование психологических индикаторов (sentiment indicators) и на анализ движения денежных средств (flow of funds analysis)).

Хеджирование — это метод, основанный на страховании ценовых потерь на физическом рынке по отношению к фьючерсному или опционному рынку. При этом для рынка биржевых опционов физическим может быть как реальный рынок (валютный, фондовый), так и фьючерсный.

Комплексный подход к управлению риском позволяет более эффективно использовать ресурсы, распределять ответственность, улучшать результаты работы.

Банку необходимо подбирать портфель своих клиентов таким образом, чтобы самому иметь оптимальное соотношение между активными и пассивными операциями, сохранять уровень своей ликвидности и рентабельности на необходимом для бесперебойной деятельности уровне. Для этой цели необходимо проводить регулярный анализ уровня всех видов рисков, определять их оптимальное значение для каждого конкретного момента и использовать весь набор способов управления ими.

Завершающий, важнейший этап процесса управления рисками — предотвращение (предупреждение) возникновения рисков или их минимизация.

Выделяют следующие методы управления риском:

  • 1) избежание (уклонение)риска;
  • 2) ограничение риска;
  • 3) снижение риска;
  • 4) трансферт (передача) риска, в том числе страхование;
  • 5) принятие риска.

В рамках этих методов применяются различные стратегические решения, направленные на минимизацию негативных последствий принимаемых решений.

  • - использование принципа взвешивания рисков, т. е. сочетать высокорисковые операции с безрисковыми;
  • - проведение систематического анализа финансового состояния клиента;
  • - проведение политики диверсификации, т.е. снижение рисков за счет возможности компенсаций убытков в одной из сфер деятельности банка прибылями в другой (или так же лучше выдать много мелких кредитов, чем один большой). Диверсификация широко используется на финансовых рынках и является основой для управления портфельными инвестициями;
  • - крупные кредиты выдавать на консорциальной основе, т.е. несколько банков выдают один кредит крупному клиенту;
  • - введение депозитных сертификатов;
  • - лимитирование, т.е. установление предельных значений показателей при принятии тактических решений. Наиболее удобный и применяемый способ лимитирования рисков — установление лимитов на финансовые результаты. Применение таких широко распространенных в международной практике лимитов как stop-loss, stop-out, take profit и take out позволяют эффективно контролировать уровень убытков;
  • - соблюдение обязательных экономических нормативов. В отличие от понятия и величины рисков они характеризуют состояние пассивов. Анализ состояния нормативов с учетом рисков позволяет более реально представлять действительное финансовое положение банков;
  • - использование плавающих процентных ставок;
  • - введение залогового права;
  • - использование хеджирования — системы заключения срочных контрактов, учитывающей будущее изменение курсов валют;
  • - формирование в банке валютных корзин, т.е. набора валют в определенных пропорциях так, чтобы курсы плавали в противоположных направлениях, делая корзину стабильной;
  • - страхование. Наиболее распространено страхование банковских кредитных рисков. Объектами страхования кредитных рисков являются банковские ссуды, обязательства и поручительства. При невозврате кредита кредитор получает страховое возмещение, частично или полностью компенсирующее размер кредита;
  • - сострахование — страхование одного и того же объекта страхования несколькими страховщиками по одному договору страхования. При состраховании могут выдаваться совместный или раздельный страховой полис исходя из долей риска, принятых каждым состраховщиком и зафиксированных в страховой сумме;
  • - двойное страхование — страхование у нескольких страховщиков одного и того же вида риска.

- перестрахование — деятельность по защите одним страховщиком (перестраховщиком) имущественных интересов другого страховщика (перестрахователя).

Вопросы и задания для самоконтроля

  • 1. Перечислите основные банковские риски.
  • 2. Раскройте содержание основных рисков банковской деятельности.
  • 3. Какие методы позволяют снизить влияние банковских рисков?
  • 4. Почему кредитный риск относится к системным рискам?
  • 5. Каковы тенденции развития банковской риск-менеджмента?
 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ ОРИГИНАЛ   След >