Основные атрибутивные свойства системы банковских рисков

Структура системы банковских рисков

Система банковских рисков представляет собой открытую систему, функционирующую в условиях неопределенности в единстве закономерно расположенных, взаимно связанных элементов и характеризующуюся иерархичностью, динамичностью, управляемостью и целенаправленностью.

Под структурой системы банковских рисков следует понимать форму ее внутренней организации как совокупность связей ее элементов, а также законов этих связей.

Ключевым этапом структурного анализа любой экономической системы является определение состава ее элементов. Относительно системы банковских рисков, рассматриваемой с позиций исполняемых функций входящих элементов, по иерархической интерпретации нижним ее уровнем следует считать открытую рисковую позицию, так как последняя является завершающим уровнем декомпозиции системы банковских рисков и служит «строительным материалом» для самой системы и ее подсистем.

В свою очередь открытая рисковая позиция состоит из результатов реализованного действия, запланированных результатов и рисковых событий ожидаемых и неожидаемых. Такой подход к интерпретации нижнего уровня системы банковских рисков выводит на новый уровень не только управление банковскими рисками, но и всего банка в целом.

Во-первых, под реализованным действием следует понимать не только заключение сделки на фондовом, валютном или межбанковском рынке либо подписание кредитного договора, но и завершение каждой стадии выделенных бизнес-процессов банка. Такой подход переводит постулаты «интегрированный на всех уровнях функционирования банка риск-менеджмент» и «необходимость наличия в банке карты бизнес-процессов» из сферы научных деклараций в разряд неотъемлемых атрибутов успешной банковской деятельности.

Во-вторых, наличие данных о планах по всем открытым рисковым позициям приведет к возвышению процесса планирования в банке в разряд приоритетного и стратегически важного.

В-третьих, необходимость расчета и прогнозирования ожидаемых и неожидаемых рисковых событий обязывает банк создавать мощную статистическую базу поведенческих характеристик открытых рисковых позиций, устанавливать новейшие программные комплексы и развивать внутреннюю инфраструктуру.

Интегрированная совокупность открытых рисковых позиций представляет собой совокупный риск банка, в связи с чем можно утверждать, что термин «совокупный риск» тождествен понятию «система банковских рисков» в аспекте проявления последствий наступления рисковых событий.

Итак, если открытая рисковая позиция выступает в качестве нижнего уровня структуры системы банковских рисков, то следующий уровень будут представлять конкретные виды банковских рисков, переходящие в свою очередь в совокупный риск банка. Заполнение второго уровня не может быть статично и полностью зависит от целей банка и условий, в которых он функционирует. Иерархическая лестница банковских рисков всецело определяется иерархией целей. Однако любая классификация банковских рисков, заполняющая второй уровень структуры, не должна изменять качество системы банковских рисков и сохранять интегрированные в ней свойства и качества выделенных видов банковских рисков.

Как уже отмечалось ранее, одним из типов структурных отношений в экономических системах является иерархия, организующая и регламентирующая взаимодействие между выделенными уровнями по вертикали.

В системе банковских рисков выделить иерархию в обычном ее понимании довольно сложно, так как строгая подчиненность одного вида риска другому в системе банковских рисков отсутствует; также представляется маловероятным выделение сужения функционала от одного уровня или части системы к другому. Тем не менее иерархические отношения в системе банковских рисков существуют и определяются несколькими параметрами: толерантностью к риску, целями и задачами банка, его ресурсной базой, внешней конъюнктурой. Так, если ликвидность банковской системы страны падает, то на первый план выходит риск ликвидности и управление другими видами риска осуществляется с учетом его приоритетности, если же в стране поднимается волна корпоративных банкротств, то на первый план выходит кредитный риск. Таким образом, перечисленные факторы обусловливают профиль совокупного риска банка, который в свою очередь определяет внутреннюю иерархию системы.

Такой подход к построению структуры и иерархии банковских рисков обеспечит банку наличие гибкой системы управления банковскими рисками, адекватной современным вызовам и угрозам, царящим в банковской сфере.

 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ ОРИГИНАЛ   След >