Банковский риск-менеджмент

ВВЕДЕНИЕ РАЗДЕЛ 1 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ НАНИОНАЛЬНОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ Этапы системного анализа экономических систем Сущность категории «система», понятие «банковская система», ее цели и функции Функиии банковской системы Свойства банковской системы Факторы, влияющие на банковскую систему, результирующие критерии ее функционирования, шкала их оценки Место банковской системы в системах более высокого порядка СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ БАНКА Сущность системы «Банк», цели и функиии Структура и иерархия системы «Банк» Системный подход к стратегическому управлению банком Результирующие критерии достижения стратегических целей, факторы влияния БАНКОВСКИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ Сущность банковского бизнес-процесса Методология конструирования бизнес-процессов Правила декомпозиции банковских бизнес-процессов Классификация банковских бизнес-процессов Координация бизнес-процессов, шкала оценки их формализации Регламентация бизнес-процессов СИСТЕМА БАНКОВСКИХ РИСКОВ СУЩНОСТЬ КАТЕГОРИИ «РИСК» Риск как политэкономическая категория Сущность категории «риск», объективная и субъективная природа риска Цели и функиии системы банковских рисков СОДЕРЖАНИЕ РИСКА Эволюиия взглядов о риске, начиная с этимологии слова «риск» до современного его понимания Вероятность как одна из составляющих категории риска Неопределенность как одна из составляющих категории риска Основные атрибутивные свойства системы банковских рисков Структура системы банковских рисков Классификация банковских рисков Движущие силы банковских бизнес-процессов Внутрисистемные связи банковских рисков ОСОБЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ БАНКОВСКИХ РИСКОВ Кредитный риск Рыночный риск Риск ликвидности Операционный риск Риск концентрации УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ БАНКОВСКИХ РИСКОВ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ Сущность понятия управления. Методология управления банковскими рисками Этап идентификации риска Этап оценки последствий наступления рисков Этап управленческого воздействия Этап контроллинга Сущность методов управления рисками Структура системы управления банковскими рисками ОРГАНИЗАЦИЯ РИСК-МЕНЕЛЖМЕНТА В БАНКЕ Выработка стратегии риск-менеджмента Стратегические цели банковского риск-менеджмента и результирующие критерии их оценки Нормативная база Структура подразделения риск-менеджмента Взаимодействие структурных подразделений коммерческого банка в процессе управления банковскими рисками ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫМИ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ Принципы управления банковскими рисками Концептуальные вопросы управления кредитными рисками Распределение ролей в процессе управления кредитным риском Ключевые вопросы управления процентным риском и риском ликвидности банкаМетод управления фондами.План ликвидности.Ликвидность, приобретенная на рынке.Метод «правила фондирования».Метод управления резервной позицией. Метод управления кредитной позицией.Метод активного управления портфелем — секьюритизация.-метод. Нормирование процесса управления процентным рискомЧистая процентная маржа.Минимальная доходная процентная маржа.Ориентировочная процентная маржа.Метод рыночного анализаУстановление и мониторинг кривой доходности банка. Делегирование кредитных полномочий Лимитирование риска концентрации по открытым рисковым позициям банка НЕКОТОРЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ Методология сценарного анализа. Использование сценарного анализа для управления банковскими рискамиУправление рисками кредитного портфеля банка Построение дискриминантных моделей определения подверженности дефолту Основные западные методики рейтинговых оценок Методологические рекомендации Банка России по оценке финансового положения заемщика Российская практика оценки кредитных рисков Практика построения скоринговых моделей Лимитирование открытых рисковых позиций Резервирование средств для покрытия возможных потерь Хеджирование банковских рисков Делегирование полномочий и распределение ответственности Классификация активов, забалансовых активов и пассивовКлассификация активовКлассификация забалансовых активовКлассификация пассивов Классификация бизнес-процессов, предложенная Международной бэнчмаркинговой палатой Анализировать рынок и потребности потребителей Разрабатывать видение и стратегию Разрабатывать продукты или услуги Продавать продукты или услуги Производить и обеспечивать производство Производство и поставка для организаций, ориентированных на сервис Выставлять счет и обслуживать потребителей Управлять людскими ресурсами Управлять информационными ресурсами Управлять финансовыми и материальными ресурсами Выполнять управление программой работы с окружающей средой Управлять внешними связями Управлять улучшениями и изменениями Детализированный перечень документов, формирующих внутреннюю нормативную базу банка Стандарт описания банковского продуктаОписание некоторых разделов Положения ПреамбулаУправление продажами продуктовой линииДокументирование продуктовой линии и ее информационное обеспечение Стандарт описания внутрибанковского процессаОписание некоторых разделов Положения ПреамбулаУправление внутрибанковским процессомДокументирование процесса и ее информационное обеспечениеЗаключительные и переходные положения Основные этапы накопления знаний и развития науки о риске Методика дистанционной оценки рисков кредитования банков-контрагентов на рынке МБК Развитие кризисной ситуаиии Расчет показателей ликвидности банка Значения коэффициентов Х1-Х10 по месяцам Практика установления лимитов на короткие денежные позицииЛИТЕРАТУРА
 
РЕЗЮМЕ След >