Проверка остатков на стационарность
Поскольку статистика Дикки-Фуллера в нашем случае равна - 6.922808, а ее значимость равна 0,0000 (табл. 7), то нулевая гипотеза о том, что 0(11Е8Ш) имеет единичный корень, отвергается. Следовательно, можно принять альтернативную гипотезу о стационарности полученных остатков.
Таблица 7
Итоги расширенного теста Дикки-Фуллера для остатков, полученных в статистической модели
Нулевая гипотеза: П(ЯЕ8Ш) имеет единичный корень Присутствует константа (С)
Длина лага рассчитана автоматически на основе кри терия Шварца
|
^-критерий |
значимость |
|
|
Статистика расширен теста ПнскиФуппера |
-6.922808 |
0.0000 |
|
Критические знач. теста: 1 % level 5% level 10% level Уравнение расширенного теста Дикки-Фуллера Зависимая переменная: D(RESID,2) Метод наименьших квадратов Скорректированная выборка: 2010М05 2013М03 |
|
Включает 35 наблюдений после корректировки
|
коэффициент |
ст. ошибка |
/-критерий |
значимость |
|
|
D(RESID(-1)) |
1.805460 |
0.260799 |
-6.922808 |
0.0000 |
|
D(RESID(-1),2) 0.419091 |
0.163382 |
2.565099 |
0.0152 |
|
|
С |
0.135535 |
1.271126 |
-0.106626 |
0.9158 |
|
Коэффициент детермин. R2 |
0.692447 |
Ср. откл. зав. перемен |
-0.253111 |
|
|
Скорректированный К2 |
0.673225 |
Ст. откл. зав. перемен. |
13.15414 |
|
|
Стандартная ошибка регр. |
7.519472 |
Информ. крит. Акаика |
6.954685 |
|
|
Сумма остатков в квадрате |
1809.359 |
Крит. Шварца |
7.088001 |
|
|
Логарифм макс, правдопод. |
-118.7070 |
Крит. Хеннана-Куинна |
7.000706 |
|
|
Р-сгатистика |
36.02349 |
Крит. Дрбина-Уогсона |
1.906032 |
|
|
РгоЬ^^аПвЦс) |
0.000000 |
|||
Таблица 8
