Основные особенности информационных систем поддержки операций банков на фондовом рынке

Многообразие, специфика и сложность операций, выполняемых банками с ценными бумагами, предполагают использование соответствующих технических средств и специально разрабатываемых информационных систем, обеспечивающих поддержку выполнения банками этих операций.

Информационные системы поддержки операций коммерческих банков на фондовом рынке (ИСОФР) обеспечивают:

• • эффективное выполнение банками операций на рынке ценных бумаг;
• • надлежащий контроль, учет и аналитическую поддержку этих операций.

ИСОФР — составная часть интегрированной банковской информационной системы. Отличие ИСОФР от других комплексов, составляющих БИС, заключается в специфике операций, проводимых банками на фондовом рынке. Для того чтобы проводимые банками операции на рынке ценных бумаг имели достаточно высокий уровень эффективности (доходности), необходима целенаправленная предварительная работа по сбору, обработке и анализу большого объема информации. Тем более что результаты такой работы имеют жесткие временные характеристики, так как на рынке ценных бумаг для успешного совершения сделок фактор времени играет одну из важных ролей: кто первым имеет доступ к новой информации, тот находится в более выгодном по отношению к другим участникам положении.

ИСОФР в коммерческих банках должны также учитывать тот факт, что банк как крупное финансовое учреждение в отличие от узкоспециализированных организаций, работающих на рынке ценных бумаг (инвестиционные компании, инвестиционные (чековые) фонды, депозитарии, регистраторы, биржа), выполняет большой объем разнообразных операций с различными типами ценных бумаг. В связи с этим основным требованием, которому должны отвечать ИСОФР в коммерческих банках, является наличие:

• • доступа к информации о процессах на фондовом рынке, что достигается возможностью телекоммуникационного общения в информационных сетях, как отечественных, так и международных;
• •доступа клиентов к информации по проведенным операциям;
• • телекоммуникационной связи на межбанковском уровне для получения и анализа информации о состоянии финансового рынка, что становится особенно важным в периоды эмиссии банками ценных бумаг для привлечения заемного капитала в краткосрочном периоде;
• • развитого математического аппарата для возможности моделирования протскасмых на рынке процессов с целью прогнозов состояния рынка и подготовки сценариев поведения банка в постоянно изменяющихся условиях;
• • экспертных систем для оценки состояния рынка и принятия решений по конкретным вопросам, связанным с услугами банков по размещению ценных бумаг и денежных средств своих клиентов.

Кроме перечисленных выше требований информационные системы должны обеспечивать высокий уровень надежности, быть открытыми, совместимыми с другими информационными системами рынка ценных бумаг. Учитывая, что в России такие системы находятся либо на стадии разработки, либо на начальной стадии эксплуатации, необходимо обеспечить их совместимость с уже существующими международными финансовыми системами, а также соответствие международным стандартам.

Особое внимание уделяется защищенности и надежности ИСОФР, так как они являются частью финансовых систем, обеспечивающих выполнение финансовых операций, связанных с реальными денежными средствами. Всю совокупность информации, содержащуюся в таких системах, можно разделить по уровню конфиденциальности на несколько крупных групп:

• • строго конфиденциальная информация, доступ к которой имеет лицо, осуществляющее стратегическое планирование операций;
• • информация для служебного пользования, с которой работают лица, принимающие решение по текущим вопросам проведения операций;
• • информация, доступ к которой имеют все желающие (клиенты и т.д.).

Таким образом, наряду с открытостью ИСОФР имеет иерархическую защищенность.

Практическая деятельность банков на фондовом рынке требует использования новейших информационных технологий для подготовки, формирования и реализации управленческих решений. При проектировании информационных систем для их функционирования на финансовом рынке и поддержки принятия управленческих решений, когда на анализ проблемной ситуации, формирование вариантов решения и выбор наилучшего из них отводится ограниченное время, особенно важным является обеспечение:

• • необходимого быстродействия систем обработки исходных данных;
• • возможности решения задач в реальном масштабе времени;
• • доступности телекоммуникационной связи с удаленными станциями.

Обычно к принимаемым решениям предъявляются требования объективности, своевременности, реализуемости, конкретности, правомочности, эффективности. Реализация этих требований на практике связана с применением формальных моделей в процессе подготовки решения, а также с созданием информационных систем, позволяющих проводить комплексный анализ проблемы и выработку вариантов решения.

Разработка ИСОФР связана с обеспечением комплексной работы специалистов, принимающих решения по конкретным вопросам деятельности банка на фондовом рынке. Особый интерес представляют разработки, позволяющие моделировать процессы, протекающие на фондовом рынке, и отвечать на вопрос: «Что будет, если», а также средства обработки слабоформализу- емой информации и создания экспертных систем.

ИСОФР является, с одной стороны, составной частью интегрированной банковской информационной системы, а с другой — обеспечивает обслуживание операций банков на фондовом рынке.

Функциональная структура ИСОФР в значительной мере определяется существующей технологией операций на фондовом рынке и технологией учета этих операций в банках. ИСОФР представляет собой двухконтурную информационную систему (рис. 11.1).

Рис. 11.1. Структура ИСОФР

Внешний контур ИСОФРпредназначен для взаимосвязи с БИС и обеспечения доступа к информационным массивам общего пользования, а внутренний контур — для решения собственных задач. Внутренний контур ИСОФР имеет двухуровневую структуру. Первый, или нижний, уровень определяет информационную базу предметной области. Этот уровень функционирует с помощью программных средств, обеспечивающих сбор (связь с удаленными источниками информации), ввод, обработку информационных массивов в соответствии с принятой в банке технологией ведения и учета операций на фондовом рынке, а также статистическую обработку результатов. Второй, или верхний, уровень предназначен для аналитической обработки предварительно подготовленной на нижнем уровне информации и представляет собой систему поддержки принятия управленческих решений. Верхний уровень функционирует благодаря применению математических моделей и экспертной поддержке.

Признаками ИСОФР как интегрированной системы являются: единая модель объекта и системы управления, содержащая необходимый и достаточный объем данных для обеспечения информационных потребностей всех этапов обработки и моделирования; избирательное распределение информации по управленческим уровням. При этом нижний уровень характеризуется:

• • распределенным типом сбора ввода и предварительной обработки информации; дистанционным взаимодействием с распределенными банками данных;
• • телекоммуникационной связью с глобальными и локальными информационными сетями; обработкой больших объемов информации в регламентном и произвольном режимах;
• • возможностью интеграции информации по отдельным задачам;
• • комплексным выполнением всех этапов обработки информации, начиная от ее получения, сбора, передачи, обработки, отображения, хранения и уничтожения.

Верхний уровень ИСОФР предполагает использование имитационных моделей для воспроизведения и прогнозирования процессов, характеризующих предметную область; применение моделей декомпозиции целей, выработки вариантов решения и экспертной оценки эффективности каждого из вариантов решения и выбора оптимального варианта; синхронность функционирования информационной системы с реальным процессом управления; простые диалоговые процедуры взаимодействия и наличие средств адаптации.