Кредитные рейтинги и их моделирование

ВВЕДЕНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕЙТИНГИ Требования к рейтингам и их целевая аудитория Оценивание рисков и Базельские соглашенияИнформационная неопределенность и проблема выбора.Выбор ключевых параметров для классификации.Базельские соглашения. Основные принципы. Рейтинги как мера кредитного риска Регулирование банковской и рейтинговой деятельностиФормирование инструментария мегарегулятора МОДЕЛИ КРЕДИТНЫХ РЕЙТИНГОВ Классификация рейтингов и сравнительный анализ методологии рейтинговых агентств Назначение кредитных рейтингов и рейтинговые агентстваРоль и значение рейтингов в бизнесе.Регулирование и требования к рейтинговой деятельности. Развитие рейтинговой деятельности в РоссииРейтинговая деятельность в России.Зарубежные рейтинговые агентства и их деятельность в России. Российские рейтинговые агентства.Российское рейтинговое пространство. Методологии рейтинговых агентствЭволюция рейтингов и рейтинговых процессов.Банковские рейтинги агентства Moody’s Investors Service. Принципы формирования и моделирования рейтингов Сравнение методологий рейтинговых агентств в России Обзор подходов к анализу и моделированию рейтинговАнализ и моделирование рейтингов банков.Анализ и моделирование рейтингов промышленных предприятий.Формирование рейтинговых услуг в развивающихся странах.Анализ и моделирование суверенных рейтингов. Конструктор рейтингов Внутренние рейтинги и их особенности Эконометрические модели рейтинговЭконометрические модели кредитных рейтингов.Выбор рейтинговой шкалы и ее числового представления. Эконометрические модели рейтингов банков Модели рейтингов российских агентств после кризиса 1998 г. Эконометрические модели рейтингов агентства Moody’s Сравнительный анализ рейтингов банков зарубежных агентствСтруктура эмпирической выборки и ее характеристики.Построение и сравнительный анализ базовой модели.Определение лага между финансовыми показателями и рейтингами.Анализ временной устойчивости моделей рейтингов банков. Анализ прогнозной силы моделей.Исследование зависимости рейтинга от принадлежности к группам стран. Сравнительный анализ рейтингов российских банков рейтингов банков на основе российской отчетности.Построение моделей для зарубежных и российских рейтинговых агентств на основе данных по РСБУ. Модели рейтингов промышленных компанийМодели, данные и рейтинговые шкалы.Эмпирическая выборка.Эконометрические модели. Суверенные рейтинги и их моделиОписание эмпирической выборки для построения модели.Модели рейтингов: тип моделей, компоненты и характеристики. МОДЕЛИ ВЕРОЯТНОСТИ ДЕФОЛТА Дефолты финансовых и нефинансовых компаний Классификация моделей оценки вероятности дефолта и их особенности Модели на основе рыночных показателей Модели на основе фундаментальных показателей Современные подходы к оценке вероятности дефолта заемщика Особенности моделей вероятностей дефолта для российских банков Некоторые положения оценки рисков при ипотечном жилищном кредитовании Модели дефолта банков. Российский опыт Российская банковская система и проблема устойчивости банков Модели дефолта по результатам системного банковского кризиса 1998 г.Модели с использованием кластеризации.Построение модели по мастерам и их сравнение между собой.Построение моделей дефолта с учетом макропеременных. Модели дефолта по эмпирическим данным начала XXI в. в РоссииДанные для эмпирического исследования.Смысловая и статистическая очистка объясняющих переменных и данных.Построение моделей вероятности дефолта банка.Тестирование и сравнение построенных моделей.Анализ влияния финансовых переменных.Анализ влияния фактора времени.Анализ влияния макроэкономических и институциональных переменных.Сравнение предсказательной силы полученной модели. Модели вероятности дефолта промышленных компаний Выбор риск-доминирующих финансовых показателей.Выбор макроэкономических показателей.Многофакторное моделирование. Модели риск-менеджмента для розничного ипотечного кредитования Стресс-тестирование кредитных рисков Определение стресс-тестирования и направления исследования Мониторинг системно значимых банковПоказании оценивания.Исследование модели и анализ эмпирических результатов. Анализ чувствительности показателей кредитного риска и роста объемов выданных ссуд к макроэкономическим шокамФормирование выборки и выбор переменных.Спецификация модели. Результаты стресс-тестирования. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КРЕДИТНЫХ РЕЙТИНГОВ И СОПОСТАВЛЕНИЕ РЕЙТИНГОВЫХ ШКАЛ Сравнительный анализ кредитных рейтингов Поиск расхождений в рейтингах и их обоснование Приведение рейтингов к сопоставимому виду Анализ подходов к отображению шкал рейтингов Непараметрические методы сопоставления шкал Российский опыт сопоставления рейтингов Сопоставление шкал в других областях деятельности Единое рейтинговое пространство Основные понятия и допущения Множественное отображение в базовую рейтинговую шкалу Единое рейтинговое пространство: зачем это нужно? Подходы к организации множественного мэппинга рейтинговых шкал Дистанционный метод сопоставления рейтинговых шкал Оценка меры близости отображений в базовую рейтинговую шкалу Формирование базы данных для сопоставления рейтингов российских банков Дистанционный метод преобразования рейтинговых шкал Формирование модели сопоставления рейтингов Анализ схем и таблиц соответствия рейтинговых шкал Сопоставление рейтинговых шкал крупнейших агентств для зарубежных банков Эконометрические модели рейтингов и сопоставление шкал Описание метода Примеры применения методики Регуляторные возможности на основе таблиц соответствия рейтинговых шкалЗАКЛЮЧЕНИЕИсточники
 
РЕЗЮМЕ След >