Кредитные рейтинги и их моделирование
ВВЕДЕНИЕРЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕЙТИНГИТребования к рейтингам и их целевая аудиторияОценивание рисков и Базельские соглашенияИнформационная неопределенность и проблема выбора.Выбор ключевых параметров для классификации.Базельские соглашения. Основные принципы.Рейтинги как мера кредитного рискаРегулирование банковской и рейтинговой деятельностиФормирование инструментария мегарегулятораМОДЕЛИ КРЕДИТНЫХ РЕЙТИНГОВКлассификация рейтингов и сравнительный анализ методологии рейтинговых агентствНазначение кредитных рейтингов и рейтинговые агентстваРоль и значение рейтингов в бизнесе.Регулирование и требования к рейтинговой деятельности.Развитие рейтинговой деятельности в РоссииРейтинговая деятельность в России.Зарубежные рейтинговые агентства и их деятельность в России. Российские рейтинговые агентства.Российское рейтинговое пространство.Методологии рейтинговых агентствЭволюция рейтингов и рейтинговых процессов.Банковские рейтинги агентства Moody’s Investors Service.Принципы формирования и моделирования рейтинговСравнение методологий рейтинговых агентств в РоссииОбзор подходов к анализу и моделированию рейтинговАнализ и моделирование рейтингов банков.Анализ и моделирование рейтингов промышленных предприятий.Формирование рейтинговых услуг в развивающихся странах.Анализ и моделирование суверенных рейтингов.Конструктор рейтинговВнутренние рейтинги и их особенностиЭконометрические модели рейтинговЭконометрические модели кредитных рейтингов.Выбор рейтинговой шкалы и ее числового представления. Эконометрические модели рейтингов банковМодели рейтингов российских агентств после кризиса 1998 г.Эконометрические модели рейтингов агентства Moody’sСравнительный анализ рейтингов банков зарубежных агентствСтруктура эмпирической выборки и ее характеристики.Построение и сравнительный анализ базовой модели.Определение лага между финансовыми показателями и рейтингами.Анализ временной устойчивости моделей рейтингов банков. Анализ прогнозной силы моделей.Исследование зависимости рейтинга от принадлежности к группам стран.Сравнительный анализ рейтингов российских банковрейтингов банков на основе российской отчетности.Построение моделей для зарубежных и российских рейтинговых агентств на основе данных по РСБУ.Модели рейтингов промышленных компанийМодели, данные и рейтинговые шкалы.Эмпирическая выборка.Эконометрические модели.Суверенные рейтинги и их моделиОписание эмпирической выборки для построения модели.Модели рейтингов: тип моделей, компоненты и характеристики.МОДЕЛИ ВЕРОЯТНОСТИ ДЕФОЛТАДефолты финансовых и нефинансовых компанийКлассификация моделей оценки вероятности дефолта и их особенностиМодели на основе рыночных показателейМодели на основе фундаментальных показателейСовременные подходы к оценке вероятности дефолта заемщикаОсобенности моделей вероятностей дефолта для российских банковНекоторые положения оценки рисков при ипотечном жилищном кредитованииМодели дефолта банков. Российский опытРоссийская банковская система и проблема устойчивости банковМодели дефолта по результатам системного банковского кризиса 1998 г.Модели с использованием кластеризации.Построение модели по мастерам и их сравнение между собой.Построение моделей дефолта с учетом макропеременных.Модели дефолта по эмпирическим данным начала XXI в. в РоссииДанные для эмпирического исследования.Смысловая и статистическая очистка объясняющих переменных и данных.Построение моделей вероятности дефолта банка.Тестирование и сравнение построенных моделей.Анализ влияния финансовых переменных.Анализ влияния фактора времени.Анализ влияния макроэкономических и институциональных переменных.Сравнение предсказательной силы полученной модели.Модели вероятности дефолта промышленных компаний Выбор риск-доминирующих финансовых показателей.Выбор макроэкономических показателей.Многофакторное моделирование.Модели риск-менеджмента для розничного ипотечного кредитованияСтресс-тестирование кредитных рисковОпределение стресс-тестирования и направления исследованияМониторинг системно значимых банковПоказании оценивания.Исследование модели и анализ эмпирических результатов.Анализ чувствительности показателей кредитного риска и роста объемов выданных ссуд к макроэкономическим шокамФормирование выборки и выбор переменных.Спецификация модели. Результаты стресс-тестирования.СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КРЕДИТНЫХ РЕЙТИНГОВ И СОПОСТАВЛЕНИЕ РЕЙТИНГОВЫХ ШКАЛСравнительный анализ кредитных рейтинговПоиск расхождений в рейтингах и их обоснованиеПриведение рейтингов к сопоставимому видуАнализ подходов к отображению шкал рейтинговНепараметрические методы сопоставления шкалРоссийский опыт сопоставления рейтинговСопоставление шкал в других областях деятельностиЕдиное рейтинговое пространствоОсновные понятия и допущенияМножественное отображение в базовую рейтинговую шкалуЕдиное рейтинговое пространство: зачем это нужно?Подходы к организации множественного мэппинга рейтинговых шкалДистанционный метод сопоставления рейтинговых шкалОценка меры близости отображений в базовую рейтинговую шкалуФормирование базы данных для сопоставления рейтингов российских банковДистанционный метод преобразования рейтинговых шкалФормирование модели сопоставления рейтинговАнализ схем и таблиц соответствия рейтинговых шкалСопоставление рейтинговых шкал крупнейших агентств для зарубежных банковЭконометрические модели рейтингов и сопоставление шкалОписание методаПримеры применения методикиРегуляторные возможности на основе таблиц соответствия рейтинговых шкалЗАКЛЮЧЕНИЕИсточники
