Список рекомендуемой литературы

Основная литература

  • 1. Афанасьев В.Н., Юзбашев М.М. Анализ временных рядов и прогнозирование: учебник. - М.: ФиС, 2001.
  • 2. Вайну Я.Я. Корреляция рядов динамики. - М.: Статистика, 1977.
  • 3. Статистическое моделирование и прогнозирование: учебное пособие / под ред. Д. Гранберг. - М.: Финансы и статистика, 1990.
  • 4. Дуброва Т.А. Статистические методы прогнозирования. -М.: ЮНИТИ, 2003.
  • 5. Четыркин Е.М. Статистические методы прогнозирования. - М.: Статистика, 1977.

Дополнительная литература

  • 1. Андерсен Т. Статистический анализ временных рядов. -М.: Мир, 1976.
  • 2. Венсель В.В. Интегральная регрессия и корреляция: статистическое моделирование рядов динамики. - М.: Финансы и статистика, 1983.
  • 3. Лизер Р. Эконометрические методы краткосрочного прогнозирования. - М.: Статистика, 1979.
  • 4. Льюис Х.Д. Методы прогнозирования экономических показателей. - М.: Статистика, 1986.
  • 5. Лукашин Ю.П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования. - М.: Статистика, 1979.
  • 6. Манелля А.В., Юзбашев М.М. Статистический анализ тенденций колеблемости. - М., Финансы и статистика, 1983.

Заключение

В предложенном учебном пособии рассмотрена методология комплексной оценки и анализа реальных социально-экономических явлений и процессов, представленных одномерными и многомерными временными рядами, в разрезе выявления, характеристики и моделирования тенденции и методов ее прогнозирования с учетом особенностей и специфики применяемых методов и изучаемого объекта исследования.

Статистическая методология анализа временных рядов и прогнозирования находит широкое применение во многих областях знаний как на макро-, так и на микроуровнях экономического развития.

Наиболее эффективным и целесообразным является широкое использование прикладного программного обеспечения при решении задач исследования конкретных социально-экономических явлений и процессов, что существенно ускоряет проведение расчетов. В этой связи распространены следующие пакеты прикладных программ STATISTIKA, SPSS И др.

 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ ОРИГИНАЛ   След >