Анализ временных рядов и прогнозирование
ВведениеВЛ. Типы экономических прогнозовВ.2. Основные элементы временного рядаАвтокорреляция уровней временного ряда и выявление его структурыПрактические примерыПрактический примерПрактический примерМоделирование тенденции временного рядаПрактические примерыПрактический примерМоделирование сезонных и циклических колебанийАддитивная модель временного рядаМультипликативная модель временного рядаИспользование сезонных моделей для прогнозаПрактические примерыПрактический примерПрактический примерПрименение фиктивных переменных для моделирования сезонных колебанийПрактические примерыПрактический примерМоделирование тенденции временного рядаПрактические примерыПрактический примерПрактический примерДинамические эконометрические моделиОбщая характеристика моделей с распределенным лагом и моделей авторегрессииИнтерпретация параметров моделейс распределенным лагом и моделей авторегрессииИзучение структуры лага и выбор вида модели с распределенным лагомЛаги АлмонМетод КойкаИзучение взаимосвязей временных рядовМетоды исключения тенденцииМетод отклонений от трендаМетод последовательных разностейМетоды исключения фактора времениПредставление исходного ряда в виде трендаВключение в модель регрессии фактора времениАвтокорреляция в остаткахКритерий Дарбина-УотсонаОпределение критерия Дарбина-УотсонаОценивание параметров уравнения регрессиипри наличии автокорреляции в остаткахКоинтеграция временных рядовМодель распределенных лаговАдаптивные методы прогнозированияПрименение адаптивных методовПриложенияБиблиографический список
