Анализ временных рядов и прогнозирование

ВведениеВЛ. Типы экономических прогнозовВ.2. Основные элементы временного ряда Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры Практические примерыПрактический примерПрактический пример Моделирование тенденции временного ряда Практические примерыПрактический пример Моделирование сезонных и циклических колебаний Аддитивная модель временного ряда Мультипликативная модель временного ряда Использование сезонных моделей для прогноза Практические примерыПрактический примерПрактический пример Применение фиктивных переменных для моделирования сезонных колебаний Практические примерыПрактический пример Моделирование тенденции временного ряда Практические примерыПрактический примерПрактический пример Динамические эконометрические модели Общая характеристика моделей с распределенным лагом и моделей авторегрессии Интерпретация параметров моделейс распределенным лагом и моделей авторегрессии Изучение структуры лага и выбор вида модели с распределенным лагом Лаги Алмон Метод Койка Изучение взаимосвязей временных рядов Методы исключения тенденции Метод отклонений от тренда Метод последовательных разностей Методы исключения фактора времени Представление исходного ряда в виде тренда Включение в модель регрессии фактора времени Автокорреляция в остаткахКритерий Дарбина-Уотсона Определение критерия Дарбина-Уотсона Оценивание параметров уравнения регрессиипри наличии автокорреляции в остатках Коинтеграция временных рядов Модель распределенных лагов Адаптивные методы прогнозирования Применение адаптивных методовПриложенияБиблиографический список
 
РЕЗЮМЕ След >